Volatilitas Tersirat Dalam Mata Uang Pasar Berkembang Dan Mata Uang G7 Terluas Sejak Juni – Bloomberg

Dalam bagian analitis terbaru, yang diterbitkan Minggu malam, Bloomberg mengandalkan kesenjangan volatilitas antara mata uang pasar negara berkembang dan mata uang dari Kelompok Tujuh (G7) sambil mengutip pesimisme pasar menjelang akhir kuartal ketiga (Q3). Laporan tersebut juga menyebutkan temuan dari Goldman Sachs dan Deutsche Bank yang mencatat risiko.

Kutipan Utama

Goldman Sachs Group Inc. meminta investor untuk memasukkan uang mereka ke mata uang berimbal hasil tinggi, seperti peso Meksiko, rand Afrika Selatan, dan rubel Rusia, tetapi hanya 'setelah keadaana tenang'.

Deutsche Bank AG mengambil 'sikap yang lebih defensif' pada kredit pasar berkembang karena mengharapkan peningkatan volatilitas dari pemilihan AS untuk memicu aksi jual dalam aset berisiko.

Bank sentral di India dan Filipina keduanya diperkirakan akan menahan suku bunga pada Kamis, karena mereka menyeimbangkan kebutuhan stimulus tambahan dengan latar belakang volatilitas pasar yang meningkat.

Implikasi FX

Dengan risiko pelebaran lebih lanjut dalam volatilitas pasar, seperti yang disimpulkan dari kontrak opsi dan peristiwa risiko utama yang akan datang sejalan pemilihan AS dan tenggat waktu Brexit, safe-havens seperti dolar AS dapat mempertahankan takhtanya. Akibatnya, Antipodean dan komoditas cenderung menyaksikan penurunan lebih lanjut.